Contrairement à sa soeur Anastasia, Olga resta la plus bouleversé par la captivité et la plus fragile. Son état de santé inquiétait son entourage car la dépression lui avait fait perdre beaucoup de poids. Son visage était creusé et toujours d'un teins pale. Lorsqu'elle sortait dans le jardin ce qui était devenu très rare pour elle, elle restait immobile à fixer le sol comme si plus rien n'existait dans sa tête. Certains gardes éprouvèrent même de la pitier envers la jeune adulte. Chez elle, la colère et le désespoir avait pris le dessus sur son passé joyeux. Elle passait son temps à se disputer avec ses soeurs surtout avec Maria dont sa gentillesse envers les gardes la consternait. Nicolas avoua même que lors de la prière au mort, Olga s'écroula à genoux contrairement à la tradition de la religion orthodoxe.
Elle conçut même un poème bouleversant dans lequel elle écrit :
« Accordez nous la patience, seigneur, pour nous aider en ces jours de tempête à supporter la persécution de notre peuple et les tortures qui nous échoient. Accordez nous la force, Seigneur, de pardonner aux bourreaux, de porter notre croix lourde et douloureuse, et d'imiter votre immense mansuétude. Sous les attaques et les insultes, en ces jours de révoltes tumultueux, Je vous supplis, Christ-Sauveur, de nous aider à supporter cette épreuve cruelle. Seigneur de l'univers, Dieu de la création, ecoutez ma prière, accordez nous votre bénédiction, accordez nous la paix de l'âme, Ô Maitre ! Afin de traversé ces heure de suprême éprouvante. Tandis que nous nous tenons au bord du tombeau, insufflez à notre argile votre pouvoir divin afin que vos enfant trouve la force de priez avec mansuétude pour leurs ennemis.»
Alexandra, elle aussi se laissait complètement aller a une rêverie ou elle voyait s'approcher la mort. A 46 ans, la pauvre femme souffrait horriblement du dos. La famille vivait dans de véritables aillons. Seul Nicolas essayait tant bien que mal de rester positif. Il ne croyait pas en une possible libération mais il n'en laissait pas s'échapper la moindre chance. Il savait que leur sort n'inquiétait guère la population. En effet, la guerre devenait de plus en plus menaçante et la promesse de paix de Lenine disparaissait de jour en jour. A vrai dire, depuis l'abdication de Nicolas, la situation n'avait pas véritablement changée. Des centaines d'hommes mourraient chaque jours au front et la nourriture était de plus en plus rare.
Fin juin 1918 début juillet, Nicolas reçut plusieurs lettres anonymes signées « l'officier ». Il s'agissait de lettres écrites dans un mauvais français dans lesquelles on lui apprenait qu'un sauvetage était en cours. Pour cela, on lui demandait de fournir des détails sur l'intérieur de la maison Ipatiev. Nicolas répondit en fournissant les renseignements demandés mais après une longue discussion avec Alexandra et par crainte pour sa famille, il préféra y mettre un terme. Par conséquent, il répondit qu'il était impossible de fuir et que personne ne devait risquer sa vie pour eux. Mais en réalité, ces lettres n'étaient qu'un piège destiné à apporter des preuves pour un éventuel jugement qui justifierait une exécution pour tentative d'évasion. Les lettres ayant échouées, les bolcheviques devaient rapidement trouver un moyen de mettre fin à la captivité de la famille impériale.
